相传很久以前，琅琊山并不象现在这样秀丽多姿，只是一座杂草丛生的荒山野岭。东岳大帝的女儿碧霞仙姑因嫌天宫冷清寂寥，想到人间游山玩水。仙姑定睛一看，大失所望，山上除了草还是草，连比自己高的树都没有。仙姑稍作休息，想另找锦绣山川。但转念一想，现在的景色有何味道？不如自己动手造就一处美景，想造多美就造多美。于是，她决定不到别处去了，并就地用石头垒了一个住处，住下来美化琅琊山。

碧霞仙姑知道天宫里的甘霖能使花草变香，清水变甜。便每天往返天上人间，取来甘霖，洒在琅琊山上。她一次又一次，一天又一天，不辞劳苦，终于使原来的荒凉的琅琊山开始长树生花，风景渐渐秀丽起来。其中琅琊寺一带的景色特别优美，这是因为盛甘霖的罐子不小心给弄翻了，甘霖全部泼在一处的缘故。

碧霞仙姑造了一处仙境的消息传到天宫，她的姐妹们纷纷要求下来观赏，选定的日子是仙姑的生日，而这一天正是正月初九。

后来，人们为了纪念碧霞仙姑，就在琅琊山顶上建造了一座宫殿，这便是碧霞宫。每年正月初九，人们纷纷前来烧香祭祀，这样，便逐渐形成了规模盛大、热闹非凡的庙会。